Торговый дневник terner

[terner]

TC «Временные каналы» 01.09.2017

Номер счета: 11878945
Пароль инвестора: bwu6kac
Брокер: Alpari
Сервер: Alpari-Demo

Текущее состояние торгового счета : 801.09 USD
P/L по закрытым позициям с начала работы на счете: -19.89%
Absolute Drawdown: -19.89%

I. Основные положения.
Работа профессионального трейдера предполагает предторговую подготовку.Основы своей ТС лучше начинать с этого.Я каждую неделю разрабатываю торговый план на следующую торговую неделю,исходя из следующих этапов

1.этап Определение состояния финансовых рынков на текущий период.Речь идет о том,что поскольку основная движущая сила рынков идет от их отношения к рискам, то определяю состяние на текущий период прежде всего фондового американского рынка,т.е. отношение игроков рынка к рисковым активам в недельной перспективе.Короче через анализ графиков индекса ДОУ определяюсь фондовые рынки склонны к росту в рисковые активы,уходят от рисков или лежат в неопределенности,т.е. в диапазоне.Также изучается графики индекса доллара как подтверждения анализа на фондовом рынке.Далее перехожу собственно к валютному рынка и берусь за изучение дневных графиков евродоллар и долларйены.И заканчиваю изучением дневго графика рынка золота.После этого я имею четкое представление о настроениях игроков финансовых рынков по отношению к рисковым активам.Так называемый межрыночный анализ.
2. этап.Выбор наиболее перспективных инструментов валютного рынка для работы в течении торговой недели и формирование торгового портфеля.
3.Формирование торгового портфеля с учетом правил манименеджмента для моей ТС,исходя из общего правила для ТС - не более 10% средств от депозита счета в рынке.
Когда сформирован торговый портфель на основе вышеперечисленных пунктов я как трейдер могу приступать к торговле.

[terner]

II. Описание торговой системы.
Технически основной принцип ТС основан на построении и изучении временных каналов .Пример построения временного канала продемострирован на построении годового канала на 2016год на дневром графике евродоллара.
Сначала трендовой(или угловой трендовой проводится линия от закрытия 15года на точку закрытия 16года.




По углу наклона этой трендовой инструментом канал Фибонначи с 50%уровнем(определяет среднюю) накладывается на точки совпадения или поддержки или сопротивления(в зависимости восходящая тенденция или нисходящая).В данном случае нисходящая и сопротивлением находятся хотя бы две точки совпадающих максимумов на годовом графике.Дальше тянется линия поддержки канала,и накладывается на точку минимума,но так чтобы на линию средней накладывалось максимальное количество локальных минимумов-масимумов(на основании теории движения цены о том,что цена всегда стремиться к средней).Как только получаем совмещение,значит канал построен правильно.И все временные каналы строятся по данному принципу.




Произведя необходимые построения можно приступать к анализу текущей обстановки,перспектив рынка и разработки собственной торговой тактики.

Основные правила :

Начальный баланс 1000 долларов
Стандартный торговый лот 0,01
Максимальная просадка 20 % от начального депозита.
Цель по прибыли 10 % в месяц.

Дополнительные правила :

-необходимо торговать 10 торговых дней из 30 календарных
-при открытии позиции всегда ставить стопы
-торговать разрешенные инструменты в разрешенное время.

[terner]

III. Проведение анализа.
Поскольку я каждую неделю делаю для себя торговый план на неделю, то для иллюстрации метода анализа рынка, принятия торговых решений и формирования торгового портфеля привожу в качестве примера последний недельный торговый план.

Недельный торговый план с 14.08. по 18.08.2017года

Анализ рынка.

В пятницу на факте выхода индекса потребительских цен США отпали последние иллюзии по поводу возможного укрепления доллара по рынку.Не случилось.Плюс геополитический фон всвязи с Северной Кореей и мы имеем снова тенденцию ухода их рисков в защитные инструменты(йену,франк,золото).

Индекс ДОУ Дневка.По факту прорыва уровня кластера из поддержки месячного восх.канала и уровня поддержки краткосрочногодиапазона на 21745 ДОУ свалится в нисх.коррекцию с наиболее вероятной целью на уровне 61% коррекции 21530.(Она же уровень сопротивления годового канала).

Нефть Брент.Н4.В рамках восх.месячного канала нефть создала флетовый торговый диапазон 51.25-52.80 и учитывая слабость доллара имеет все шансы уйти к сопротивлению диапазона на 52.80.(средняя месячного восх.канала).

Индекс доллара Н4.Как складываются настроения в рынке мы отчетливо видим по динамике индекса доллара.В четверг – пятницу индекс еще пытался вырваться за рамки нисх.месячного канала и краткосрочного диапазона.Но к середине пятницы стало ясно что настроения среднесрочные складываются не в пользу доллара.Действующий нисх.диапазон 92.58-93.65 устоял и теперь у индекса курс к уровню кластера из поддержки диапазона и уровня средней квартального канала на 92.58.

Евродоллар.Дневка.Евро также демонстрирует восх.тенденцию на фоне слабости доллара. Тест кластера из поддержки краткосрочного диапазона и поддержки месячного канала на 1.17350 завершился неудачей и теперь цель евро уровень сопротивления месячного кала на 1.19000 а основной целью для евро является уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 1.20000,сложившийся после прорыва долгосрочного сопротивления на 1.15000.



Долларйена.Дневка.Йена на фоне ухода от рисков выполнила промежуточную цель укрепления на 109.500 и теперь на фоне подтверждения слабости доллара и ухода от рисков реализует цель разворотной фигуры ГиП на 108.000.




Золото.Дневка.Золото также на фоне ухода в защитные активы выполнило свою цель роста в области сопротивления квартального канала на 1288.500.Может вырасти и дальше но перспективы роста ограничены областью сопротивления среднесрочного диапазона на 1300.000.

[terner]

IV. Сигналы на открытие и закрытие позиции.

Торговая тактика к плану

Евродоллар Н1.Евро в покупку рационально брать после реализации коррекции к уровню кластера из уровня коррекции 50% и уровня 200дн.скользящей на Н1(1.17965) до цели на 1.19000.


Фунтдоллар.Н4.Фунт в краткосрочной тенденции продолжает прижимать к уровню поддержки месячного канала на 1.29710 и посему если и торговать фунт в рост то только по факту прорыва уровня кластера из уровня сопротивления нисх.краткосрочного диапазона и уровня поддержки квартального канала на 1.30300(т.е. лучше всего от уровня 1.30500) с целью в сопротивление месячного канала на 1.32000.




Долларйена.Н1.Укрепление йены стоит брать в работу после реализации восх. Коррекции в область кластера из уровня поддержки месячного канала и уровня поддержки квартального канала на уровне 109.500 до цели ГиП на 108.000.




Аудидоллар.Н4.На фоне ухода от рисков ауди сформировал фигуру разворота ГиП(обведена красным) с линией шеи на 0.78950 и целью в область поддержки квартального канала на 0.77350.После реализации теста линии шеи открываю продажу ауди к 0.77350. Есть подтверждение техническое в виде прорыва уровня поддержки месячного восх.канала.




Кивидоллар.Н4.Тоже самое констатируем на киви.Фигура разворота ГиП с линией шеи на 0.73145 и целью на 0.71000(область средней годового канала).После теста линии шеи открываю продажу к уровню 0.71000.



Евройена Н4.Кросс евройену возможно продавать после прорыва уровня поддержки флетового диапазона на 128.490 с целью на ширину пробитого диапазона в области ранее пробитого сопротивления долгосрочного диапазона на 126.380.

[terner]

3.Формирование торгового портфеля с учетом манименеджмента.
Учитывая все факторы я бы на неделю бы разместил следующий торговый портфель при учете следующих условий
Предполагаемый торговый портфель
1. eur /usd buy(1.18000)1.19000 st1.17450 0.01лота
2.aud/usd sell(0.78852)0.77350 st0.79250 0.01лота
3. nzd/usd sell(0.73086)0.71000 st0.73750 0.01лота
4.eur/ipy sell(128.450)126.400 st129.000 0.01лота
5.usd/ipy sell(109.124)108.000 st110.200 0.01лота
Совокупный максимальный риск на портфель 3.25% от депозита что приемлимо для данной ТС.Стандартно формирую торговый потфель с максимально возможным риском 2.5-3.5% от депозита.
Установка стоплосса производится из торговой идеи где отменяется торговый сценарий для инструмента.Правилом является установка выше уровня коррекции 61%.(Для мажоров евродоллар и фунтдоллар за уровнем 78% коррекции)
График евродоллара Н1 как пример установки стоплосса.




V.Начало торговли

Комментарий Модератора Директор_ШТ: Дата в названии ТС - это дата начала работы на этапе и именно от нее будут отсчитываться 30 календарных дней. Работу на счете можно начинать только после получения разрешения от Директора школы.

Готов приступить к торговле на первом этапе.

[Директор_ШТ]

Приветствую! Немного подкорректировал первый пост вашего дневника. Дата в названии ТС - это дата начала работы на этапе и именно от нее будут отсчитываться 30 календарных дней. Работу на счете можно начинать только после получения разрешения от Директора школы.

[Окси]

Добрый день!
Ну что сказать о ТС.... Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н О ! (в прямом и... ещё раз прямом смысле)
Вопрос такой (если Вы давно так торгуете) - как долго длятся трейды? Ничуть не сомневаюсь в Вашем профессионализме - но хватит ли месяца обеспечить требуемую доходность?

[terner]

Сообщение от Окси

Добрый день!
Ну что сказать о ТС.... Ф У Н Д А М Е Н Т А Л Ь Н О ! (в прямом и... ещё раз прямом смысле)
Вопрос такой (если Вы давно так торгуете) - как долго длятся трейды? Ничуть не сомневаюсь в Вашем профессионализме - но хватит ли месяца обеспечить требуемую доходность?

Привет коллега!Так в том то и дело,что для меня основным трендом, который у меня в работе это месячный канал(т.е. как мы проходим квартальный).А основа принятия торгового решения - это торговый диапазон,который создан внутри месячного канала.Вот так это и проистекает.
Для конкретного примера я даю ссылку на свой последний торговый план,который я каждую неделю выкладываю на смартлабе [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[terner]

Сообщение от terner

Привет коллега!Так в том то и дело,что для меня основным трендом, который у меня в работе это месячный канал(т.е. как мы проходим квартальный).А основа принятия торгового решения - это торговый диапазон,который создан внутри месячного канала.Вот так это и проистекает.
Для конкретного примера я даю ссылку на свой последний торговый план,который я каждую неделю выкладываю на смартлабе [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

Кстати,вот по поводу торгового плана.Если будете анализировать,то вопросы у Вас возникшие очень даже приветствуются.(Вот для этого он и выкладывается). Вот для примера,со вчерашнего дня уменя у самого возникло в торговом собственном плане некое несоответствии.Золото по моим вылакам расти не хочет,хотя в случае ухода в рынков в защитные активы должно выше 1300 выскочить.А между тем прогнозируется и йена и франк укрепиться.Значит или йена останеться выше 109,а золото и франк пойдет в доллар или все таки йена прорветься ниже 109(и франк тоже) а золото вырастет выше 1300.Но это уже по ходу торговли буду смотреть.

[Директор_ШТ]

terner, 1 сентября можете начинать торговлю.