Торговый дневник: Witasja272

[Witasja272]

Торговый дневник: Witasja272

ТС "Снайпер" 06.01.2020

Версии 3,0; 3,2; 4,0 с дополнительным использованием тиковых объемов.

Номер счета: 3043307
Пароль инвестора: 12345qwert
Брокер: FXOpen
Сервер: competition.fxopen.com:443

Текущее состояние торгового счета: 200 долл.
P/L по закрытым позициям с начала работы на счете: 0
Absolute Drawdown: 0

Торговый дневник:

I. Основные положения.
В зависимости от применяемых торговых приемов торговля может быть от консервативной до очень агрессивной. В основе ТС лежит движение от уровня к уровню, на которых расположены стоплоссы толпы. Эти уровни ищутся на ТФ от Д1 до М15. Торговля ведется на М5 и М1.

II. Описание торговой стратегии.

Основные индикаторы, определения и термины:

Сама стратегия "Снайпер" не использует индикаторы. Я использую тиковые объемы для нахождения идеальной точки для входа в сделку в ожидаемой зоне и при анализе глобальной ситуации для определения среднесрочных приоритетов торговли.

Рабочие инструменты: золото и ряд валютых пар.

Ситуация анализируется на таймфреймах от месячного до Н1. Торговые уровни размечаются и корректируются на таймфреймах от Д1 до М15. Сделки заключаются на М5 или М1.

Термины стратегии:
ИУ - импульсный уровень - уровень, который был пробит импульсом на М5
ТИУ - тотальный импульсный уровень - уровень, который был пробит импульсом на М15 - Д1, а также дневные хаи и лоу;
ТИУС - тотальный импульсный уровень сильный - уровень, от которого продолжилось движение по тренду и был обновлен экстремум в текущей тенденции (на М15 - Д1);
УРСТ - уровень резкой смены тенденции (без длительного формирования РУЗ);
РУЗ - уровень, на котором сформировалась разворотная формация, на что ушло не менее 2 часов (при консервативной торговле);
МРЗ - модифицированная разворотная зона - зона начала предыдущей тенденции/тренда; при растоянии от начала до конца предыдущей тенденции больше 60-80 пунктов началом МРЗ может считаться ближайший ТИУС.
ППД - пробой с продолжением движения;
ЛП - ложный пробой.
Разгон (безрисковый разгон депозита) - использование торговых ордеров увеличенных объемов для максимизации прибыли. Используется как на разворотах (несбалансированный замок), так и на ППД. При использовании разгона трейдер рискует только прибылью по уже отрытым ордерам, вышедшим в плюс. Стоплоссы по всем сделкам выставляются таким образом, что все сделки закрываются либо в ноль, либо с увеличенной прибылью.

Основные Правила:

1. Начальный баланс: 200 долл;
2. Минимальный размер ордера: 0.01 лота;
3. Плечо: 1:100;
4. Цель по прибыли: 20% в месяц;
5. Максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
6. Совершить, по меньшей мере: 10 сделок.

III. Проведение анализа:

Размечаются ближайшие к цене торговые уровни начиная от Д1 до М15. Также размечаются зоны предполагаемого разворота текущей тенденции. При подходе цены к обозначенным уровням анализируем реакцию цены на уровень и в зависимости от этого принимаем решение на вход в сделку или на его отсутствие.

IV. Сигналы на открытие и закрытие позиции:

Сигнал на разворот:
Сигналом на разворот для консервативной сделки служит формирование РУЗ.
Для агрессивной сделки на разворот сигналом служит вхождение цены в МРЗ и признаки остановки движения по текущей тенденции после ложного пробоя начала МРЗ или ее касание. Обычно в таком случае следует всплеск тиковых объемов на М1 или М5.








Сигнал на ППД:
Сигналом на ППД служит возврат цены к ранее пробитому уровню и невозврат цены за уровень, либо его ложный пробой и возврат цены по предыдущему пробою.
Сделка на ППД на старших ТФ может выглядеть как разворотная на малых ТФ.

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

Уровень S/L
Стоплосс выставляется одновременно с отктытием позиции при консервативной торговле или сразу же после открытия сделки при агрессивном входе, когда важна каждая секунда.

Уровень T/P
Для среднесрочный сделок тейкпрофит обычно не выставляется. Для сделок интрадей тейкпрофит выставляется на уровень ожиаемого разворота цены на новостях или при совершении сделки против основного тренда, а также в случае невозможности мониторить ситуацию.
В большинстве случаев сделки закрываются вручную при достижении ценой уровня ожидаемого разворота или при появлении разворотного сигнала.

V. Начало торговли.
Готов приступить к торговле на первом этапе.

[Witasja272]

Для оживления дневника и некоторых дополнительных пояснений к условиям открытия сделок, решил проилюстрировать конкретные ситуации свежими сделками на демосчете.
Ниже привожу скрин живой сделки. Это агрессивная покупка после захода цены в МРЗ на бай, которая была построена между двумя ближайшими лоу четвега и пятницы.
После анализа ситуации на выходных, пришел к выводу, что цена должна будет сделать рывок вниз перед разворотом в баевский тренд. Допускаю еще обновление лоу, поэтому стоплосс выставлен слегка увеличенный.
После выхода цены из МРЗ вошел в покупки еще до формирования РУЗ на бай. Будущий РУЗ на бай обозначил голубой полосой.
Такая агрессивная торговля позволяет уменьшить размер стоплосса и увеличить матожидание прибыли.
Данные сделки планирую держать в среднесрок, поскольку уже в течение этой недели ожидаю возврат цены к уровню 1,3510 и даже его истинный пробой. По ходу развития баевского движения планирую добавляться на ППД.
Если такая ситуация возникнет - отпишусь с предоставлением скрина покупки.
Возможно применение разгона на откат. В случае совершения подобной сделки также отпишусь с предоставлением скрина.



Применение тиковых объемов и принципов ВСА дает дополнительное подтверждение для входа в покупки. Перед закрытием торгов в пятницу был осуществлен спринг лоу четверга, а на открытии торгов в понедельник произведен тест спринга. Объемы достаточно низкие и на спринге и на тесте, что служит сильным сигналом к покупкам со стопом ниже ближайшего лоу.

[Witasja272]

Еще две разворотные сделки. Продажи на золоте. Цена утром после открытия торгов пошла по предыдущему тренду, но объемы уменьшились и после ложного пробоя ТИУ начала формироваться разворотная формация. На М1 был пробой РУЗ на селл и цена вернулась чуть выше этого уровня. Вошел в продажи двумя половинными ордерами со стопом чуть выше хая с учетом спреда. Тейкпрофит для открытых сделок установил на уровень предполагаемого разворота. На тот же уровень положил лимитный ордер. Он пока без стоплосса. На момент активации ордера возможна его перестановка чуть ниже, от верха на середину зоны проторговки, - буду смотреть на поведение цены.

[Witasja272]

Сообщение от Witasja272

Для оживления дневника и некоторых дополнительных пояснений к условиям открытия сделок, решил проилюстрировать конкретные ситуации свежими сделками на демосчете.
Ниже привожу скрин живой сделки. Это агрессивная покупка после захода цены в МРЗ на бай, которая была построена между двумя ближайшими лоу четвега и пятницы.
После анализа ситуации на выходных, пришел к выводу, что цена должна будет сделать рывок вниз перед разворотом в баевский тренд. Допускаю еще обновление лоу, поэтому стоплосс выставлен слегка увеличенный.
После выхода цены из МРЗ вошел в покупки еще до формирования РУЗ на бай. Будущий РУЗ на бай обозначил голубой полосой.
Такая агрессивная торговля позволяет уменьшить размер стоплосса и увеличить матожидание прибыли.
Данные сделки планирую держать в среднесрок, поскольку уже в течение этой недели ожидаю возврат цены к уровню 1,3510 и даже его истинный пробой. По ходу развития баевского движения планирую добавляться на ППД.
Если такая ситуация возникнет - отпишусь с предоставлением скрина покупки.
Возможно применение разгона на откат. В случае совершения подобной сделки также отпишусь с предоставлением скрина.



Применение тиковых объемов и принципов ВСА дает дополнительное подтверждение для входа в покупки. Перед закрытием торгов в пятницу был осуществлен спринг лоу четверга, а на открытии торгов в понедельник произведен тест спринга. Объемы достаточно низкие и на спринге и на тесте, что служит сильным сигналом к покупкам со стопом ниже ближайшего лоу.

Эти сделки были закрыты по стоплоссу. На следующий день цена провалилась ниже и сформировала разворотную формацию на М5: сначала РУЗ на бай, а затем ретест этого уровня. После ретеста снова зашел в покупки со стопом ниже локального лоу. На данный момент сделки вышли в хороший плюс. Сформировался глобальный РУЗ на бай на Н1. Пока стоплоссы не переставляю в безубыток, поскольку ожидаю еще глобального ретеста (что маловероятно). Сделки планирую держать в среднесрок и по ходу цены добавляться на ППД на бай.

[Witasja272]

Сообщение от Witasja272

Эти сделки были закрыты по стоплоссу. На следующий день цена провалилась ниже и сформировала разворотную формацию на М5: сначала РУЗ на бай, а затем ретест этого уровня. После ретеста снова зашел в покупки со стопом ниже локального лоу. На данный момент сделки вышли в хороший плюс. Сформировался глобальный РУЗ на бай на Н1. Пока стоплоссы не переставляю в безубыток, поскольку ожидаю еще глобального ретеста (что маловероятно). Сделки планирую держать в среднесрок и по ходу цены добавляться на ППД на бай.

Цена скорректировалась к глобальному РУЗ на бай и внутри него сформировала РУЗ на бай на М1 и протестировала его. После этого добавился к прежним покупкам, вошел в покупки на ППД всреднесрок или на разворот интрадей. Стоплосс поставил на 5 пунктов ниже локального лоу. Тейкпрофит не ставлю.
PS: на данный момент по всем сделкам стопы переставлены в бу, в рынке без риска.

[Witasja272]

Цена на паре фунтдоллар хорошо подросла и уперлась в первый ТИУ от разворота тенденции, который считается очень сильным уровнем. Был совершен его ложный пробой и цена зафлетила прямо на уровне. Новые попытки обновить хай пока не приносят результат, объемы на подходе к максимуму дня падают, что говорит о нежелании гнать цену вверх. Судя по всему маркетмейкер фиксирует прибыль и готовится отправить цену на коррекцию.
Зафиксировал прибыль по всем сделкам и вошел в продажи на откат. На ожидаемом уровне окончания коррекции установил тейкпрофит, еще чуть ниже установил два лимитных ордера. Вполне возможно, что они отработают себя еще на азиатской сессии и цена пойдет дальше в баевской тенденции/тренде.

[Witasja272]

Лимитные ордера были активированы на азиатской сессии и вышли в хороший плюс. Цена хорошо выросла и немного не дойдя до МРЗ на селл сформировала РУЗ на селл. Он совпал с первым ТИУ от разворота тенденции, поэтому вполне подходит для фиксации прибыли. Тем более - это конец торговой недели. Непосредственно на РУЗ фиксировать не получилось - меня не было за монитором. Проанализировав объемы, пришел к выводу, что дальнейший рост пары маловероятен, скорее всего будет коррекция в район уровня 1,3055 или даже 1,3020. Пока входить на откат не решаюсь, понаблюдаю.
Результат торговли за неделю - 12,7% к депозиту. Все сделки соответствуют стратегии.

[Witasja272]

Произвожу анализ общей ситуации и подготовку к торговле в среднесрок на паре фунтдоллар.
Глобально согласно методу Вайкоффа цена находится еще в зоне накопления для ТФ недельного графика. Однако на Д1 был признак удачного теста нижней границы, поэтому в среднесрок сейчас стоит искать только покупки.
На графике Н4 имеем сформированный РУЗ в бай с базовой точкой входа БТВ и возвратом цены к этому уровню со снятием стопов (ретест). Дальше цена не пошла падать, но было две свечи с огромными объемами, которые свидетельствуют о развороте падающей коррекции и ее окончании. Стоит искать точки для покупок в среднесрок даже на открытии торговли в понедельник, не дожидаясь начала европейской сессии, как это делается по классической ТС "Снайпер".

[Witasja272]

Продолжаю анализ пары Фунтдоллар на меньших ТФ.
На графике М15 четко видет сформировавшийся агрессивный РУЗ в бай, который находится чуть выше ТИУС на бай. На уровне ТИУС на бай наблюдаем его ложный пробой и возврат цены выше уровня на растущих объемах, а также большие объемы торгов на закреплении цены на РУЗ в бай, что говорит о развороте падающей корекции.
Эта ситуация дает основание ожидать роста цены уже в понедельник. Возможен еще ретест уровня РУЗ в бай, однако его может и не быть (такое происходит в приблизительно 20% случаев, особенно на агрессивном тренде).
Готовлюсь входить в среднесрочные покупки на открытии торгов в понедельник. Идеальным случаем будет, если торги откроются гепом вниз и цена будет находиться в МРЗ на бай или даже слегка ниже нее. Тогда можно будет агрессивно входить в покупки не дожидаясь формирования РУЗ на М5 или М1. Это даст возможность войти в покупки с очень маленьким размером стоплосса, не превышающем 10 пунктов ниже лоу пятницы .

[Witasja272]

Анализ поведения цены на фунтдолларе на М1 дает совпадение РУЗ в бай с бывшим ТИУС на бай и базовую точку для входа в покупки. Эта торговая ситуация была в пятницу. Сейчас в идеале дождаться цену на уровне РУЗ в бай на М1 или ее покол, чтобы на возврате цены выше РУЗ иметь обоснованный минимиум для выставления стоплосса по правилу ретеста, то есть на 5 - 10 пунктов ниже лоу ретеста, если он будет выше лоу пятницы.
Если цена открытия торгов в понедельник будет далеко выше цены закрытия в пятницу, то стоит дождаться ретеста хотя бы уровня РУЗ на М15.
Однако есть вероятность, хотя и маленькая, что цена еще обновит лоу пятницы на несколько пунктов, поскольку в пятницу цена оттолкнулась от еще одного ТИУС практически тик в тик, что подразумевает наличие стоплоссов ниже этого уровня и будет очень вкусной точкой входа в покупки для маркетмейкера.
Для себя вижу идеальным на открытии торгов в понедельник выставить отложенные лимитные ордера на пару пунктов ниже лоу пятницы со стоплоссом в 15 пунктов ниже цены срабатывания отложенных ордеров. Это будет идеальный вход с минимальным стоплоссом.