Торговый дневник terner 2

[terner]

ТС «Временные каналы 2» 01.11.2017

Номер счета: 11950168
Пароль инвестора: aekl0ri
Брокер: Alpari
Сервер: Alpari-Demo

Текущее состояние торгового счета : 869.54 USD
P/L по закрытым позициям с начала работы на счете: -13.05%
Absolute Drawdown: -13.05 %

Работа профессионального трейдера предполагает предторговую подготовку.Основы своей ТС лучше начинать с этого.Я каждую неделю разрабатываю торговый план на следующую торговую неделю,исходя из следующих этапов

1.этап Определение состояния финансовых рынков на текущий период.Речь идет о том,что поскольку основная движущая сила рынков идет от их отношения к рискам, то определяю состяние на текущий период прежде всего фондового американского рынка,т.е. отношение игроков рынка к рисковым активам в недельной перспективе.Короче через анализ графиков индекса ДОУ определяюсь фондовые рынки склонны к росту в рисковые активы,уходят от рисков или лежат в неопределенности,т.е. в диапазоне.Также изучается графики индекса доллара как подтверждения анализа на фондовом рынке.Далее перехожу собственно к валютному рынка и берусь за изучение дневных графиков евродоллар и долларйены.И заканчиваю изучением дневго графика рынка золота.После этого я имею четкое представление о настроениях игроков финансовых рынков по отношению к рисковым активам.Так называемый межрыночный анализ.
2. этап.Выбор наиболее перспективных инструментов валютного рынка для работы в течении торговой недели и формирование торгового портфеля.
3.Формирование торгового портфеля с учетом правил манименеджмента для моей ТС,исходя из общего правила для ТС - не более 10% средств от депозита счета в рынке.
Когда сформирован торговый портфель на основе вышеперечисленных пунктов я как трейдер могу приступать к торговле.

[terner]

II. Описание торговой системы.
Технически основной принцип ТС основан на построении и изучении временных каналов .Пример построения временного канала продемострирован на построении годового канала на 2016год на дневром графике евродоллара.
Сначала трендовой(или угловой трендовой проводится линия от закрытия 15года на точку закрытия 16года.




По углу наклона этой трендовой инструментом канал Фибонначи с 50%уровнем(определяет среднюю) накладывается на точки совпадения или поддержки или сопротивления(в зависимости восходящая тенденция или нисходящая). В данном случае нисходящая и сопротивлением находятся хотя бы две точки совпадающих максимумов на годовом графике.
Дальше тянется линия поддержки канала,и накладывается на точку минимума,но так чтобы на линию средней накладывалось максимальное количество локальных минимумов-масимумов(на основании теории движения цены о том,что цена всегда стремиться к средней).Как только получаем совмещение,значит канал построен правильно.И все временные каналы строятся по данному принципу.




Произведя необходимые построения можно приступать к анализу текущей обстановки,перспектив рынка и разработки собственной торговой тактики.

Основные правила :

Начальный баланс 1000 долларов
Стандартный торговый лот 0,01
Максимальная просадка 20 % от начального депозита.
Цель по прибыли 10 % в месяц.

Дополнительные правила :

-необходимо торговать 10 торговых дней из 30 календарных
-при открытии позиции всегда ставить стопы
-торговать разрешенные инструменты в разрешенное время.

[terner]

III. Проведение анализа.
Поскольку я каждую неделю делаю для себя торговый план на неделю, то для иллюстрации метода анализа рынка, принятия торговых решений и формирования торгового портфеля привожу в качестве примера последний недельный торговый план.
Недельный торговый план с 16.10. по 20.10.2017года.
Анализ рынка.

Середина торгового месяца. По последним торговым недельным сессиям мы можем констатировать, что рынки пока в больших раздумиях – куда же им идти.То зависают на несколько дней (а то и на неделю) в узких диапазонах,то вроде показывают прорывом уровней – все мы пошли туда а потом резко возвращаются назад в исходные позиции.
Вот и по факту завершенной торговой недели констатируем,что рынки опять в тяжелых раздумиях.
Индекс ДОУ Н1.Вроде бы прорыв зоны кластера из уровня сопротивнеия восх. месячного канала и краткоср. сопротивления диапазона на 22805 должно бы дать цель роста фондового рынка к уровню 22965. Но рынок завис в новом сверхкратком диапазоне над сопротивлением месячного канала 22805- 22885, ограниченный свеху средней восх.квартального канала.(т.е. фондовый рынок не решается переходить в верхнюю часть торговли восх.квартального канала).Это явно свидетельствует о неуверенности рынка. В некоторой степени объяснимо такое поведение рынка – через неделю заседание ЕЦБ,причем очень значимое, на котором весьма вероятно что Драги объявит об уменьшении вдвое ОЕ. Скорее всего рынки именно этого и ждут и до итогов заседания ЕЦБ будут в узких флетовых диапазонах.




Нефть Брент Н4.Подтверждение выше изложенному видим на нефти – создан краткосрочный флетовый диапазон 55.50-57.27 в котором Брент планирует отторговаться следующую неделю.



Индекс доллара.Дневка. А вот на индексе доллара видим уже наметки к дальнейшим перспективам в торговле. Вот эта фигура(обведенная красным) отчетливо напоминает мне формирующуюся разворотную перевернутую ГиП с линией шеи на 93.88. Т.е. у игроков рынка есть большие предположения на факте объявления Драги по итогам заседания ЕЦБ об уменьшении объемов ОЕ резко уйти в доллар с целью в уровень 96.45 как цели разворотной фигуры. В принципе обьяснимо, поскольку европейский рынок активов уже станет менее привлекательным для спекулятивных игр.



Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем что индекс также планирует торговлю в узком флетовом диапазоне следующую неделю 92.95-93.90 что подтверждает ранее сделанный вывод об неуверенности и периоде выжидания у игроков рынка.



Евродоллар Дневка.Точно такую же фигуру разворота наблюдаем на евро с линией шеи на 1.17000. Причем преодоление зоны кластера на 1.17000 будет для игроков рынка очень сложным поскольку видим здесь и уровень линии шеи и поддержку квартального канала(синяя трендовая) и поддержку месячного канала(красная трендовая). Посему следующая неделя также пройдет во флетовом диапазоне 1.17000-1.18625(черные стрелки).




Долларйена.Дневка.На йене хорошо обозначен флетовый краткосрочный диапазон в котором йена планирует торговаться следующую неделю 111.720-112.820. Довольно широкий для йены что дает хорошие возможности краткосрочно спекулировать на инструменте.



Золото.Н4.Приход золота в область кластера на уровне 1303.450 из уровня средней восх.квартального канала и уровня 200дн.скользящей на Н4 позволяет говорить,что пока потенциал роста у золота исчерпан(область 78% восх.коррекции)




и если теперь спустимся на Н1,то констатируем,что золото также скорее всего будет следующую неделю в диапазоне 1291.920(61% нисх.коррекции)- 1303.650 с возможным выходом до уровня 78% нисх.коррекции на 1288.620.

[terner]

IV. Сигналы на открытие и закрытие позиции.
Торговая тактика к плану.
Евродоллар Н1.Я готов торговать продажи евро по факту прорыва поддержки на 1.18055 до 1.17300 как ширины пробитого диапазона.Или при условии возврата к уровню сопротивления на 1.18635 также с целью в 1.17300.



Фунтдоллар.Н4. По факту потери уровня поддержки восх.месячного диапазона на 1.33515 фунт имеет понижательное давление.Я готов торговать продажи фунта в рамках краткосрочного диапазона от сопротивления на 1.33100 до уровня поддержки на 1.31700.



Еврофунт Н4. Кросс создал краткоср.диапазон 0.88825(уровень бывшего долгосрочного сопротивления) до 0.89825 (уровень средней стратегического канала), который я могу рассматривать для торговли в обе стороны.В данном случае рост кросса от поддержки до сопротивления.



Долларйена Н4.В рамках восх.месячного канала и краткоср.флетового диапазона я готов рассматривать покупки доллара против йены от уровня поддержки на 111.725 до уровня сопротивления на 112.840.



Евройена Н4.По факту прорыва кластера из уровня поддержки среднесрочного диапазона,уровня поддержки краткоср.диапазона и уровня 200дн.средней на Н4 на 132.000 я готов рассматривать продажи кросса в область сопротивления 3годичного инвестиционного канала на 129.000 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.



Кивидоллар Н4. Созданный краткоср.диапазон 0.70600-0.72000 позволяет рассматривать продажи киви в рамках этого диапазона от уровня сопротивления(линия шеи ГиП) до уровня поддержки.По факту прорыва поддержки на 0.70600 можно рассматривать продажи киви к цели ГиП на 0.68700.



Золото.Н1. Рассматриваю продажи золота в рамках диапазона 1303.450 – 1291.920(уровень 61% нисх.коррекции).

[terner]

3.Формирование торгового портфеля с учетом манименеджмента.
Учитывая все факторы я бы на неделю бы разместил следующий торговый портфель при учете следующих условий
Предполагаемый торговый портфель
1.usd/ipy buy(111.725)112.525 st111.450 0.02лота
2.eur/ipy sell(132.000)129.000 st132.750 0.02лота
3.eur/gbp buy(0.88825)0.89275 st.0.88700 0.02лота
4.gbp/usd sell(1.33000)1.31715 st.1.33450 0.02лота
Совокупный максимальный риск на портфель 3.22% от депозита что приемлимо для данной ТС. Стандартно формирую торговый портфель с максимально возможным риском 2.5-3.5% от депозита.
Установка стоплосса производится из торговой идеи где отменяется торговый сценарий для инструмента. Правилом является установка выше уровня коррекции 61%.(Для мажоров евродоллар и фунтдоллар за уровнем 78% коррекции)
График фунтдоллар Н1 как пример установки стоплосса.



V. Начало торговли.

Комментарий Модератора Директор_ШТ: Дата в названии ТС - это дата начала работы на этапе и именно от нее будут отсчитываться 30 календарных дней. Работу на счете можно начинать только после получения разрешения от Директора школы.

Готов приступить к торговле на первом этапе.

[Директор_ШТ]

terner, 01 ноября можете начинать торговлю.

[terner]

Всем привет! Начинаю повторное участие в проекте с 1 этапа.
Открыт ордер usd/jpy buy(113.649)114.235 st.113.235 0.03лота от уровня 200дн.скользящей на Н1 с целью в 114.235 как ширины пробитого ранее среднесрочного диапазона в рамках восх.месячного канала.



Установлены отл.ордера
1. eur/usd sell(1.16250)1.13450 st.1.16750 0.03лота по факту прорыва уровня поддержки краткоср.треугольника с целью в уровень цели разворотной ГиП на дневке.



2. gbp/usd sell(1.32425)1.30750 st.1.33150 0.03лота по факту образования нисх.краткоср.диапазона ниже уровня сопротивления диапазона до уровня кластера из поддержки диапазона и уровня поддержки восх.квартального канала.



3. usd/chf buy(1.00000)1.01000 st.0.99650 0.03лота по факту прорыва уровня сопротивления краткоср.диапазона до уровня цели как ширины пробитого ранее среднесрочного флетового диапазона.

[terner]

Ордер usd/jpy buy(113.649)114.235 st.113.235 0.03лота переведен в б/у.

[terner]

Установлен отл.ордер usd/jpy buy(114.465)115.465 st.114.215 0.03лота по факту прорыва уровня сопротивления долгосрочного диапазона на 114.385 йена уйдет в доллар с целью в область сопротивления годового канала на 115.465.

[terner]

Открыт отл.ордер usd/chf buy(1.00000)1.01000 st.0.99650 0.03лота по цене 1.00000.