Мартингейл

[WM-FORUM]

Одна из торговых систем называется "мартин" и основана на увеличение ставки или ордера, если предыдущая сделка оказалась убыточной. Существуют различные схемы, кто-то использует 3 колена, кто-то 5 или 7.
При относительно спокойном рынке стратегия работает и можно зарабатывать, получается даже очень красивый график доходности, но в случае долгого безоткатного движения цены получается так называемая "кочерга" - обвал и слив счета.
Как Вы считаете, возможно торговать по системе, основанной на мартингейле, долгое время, скажем - несколько лет (имеется ввиду на одном счете) и что для этого нужно?

[Igor-1982]

Как мне представляется, все зависит от честности площадки на которой ведется игра: "Мартингейл" способен принести плоды лишь при двух обстоятельствах:
1. Непредвзятость системы против игрока, то есть присутствие того, что мы называем "рука судьбы". По теории вероятности ни одна валюта не может падать или расти вечно, наступит момент, когда серия прервется, и вот чтобы успешно выступить тут, нужно:
2. Достаточное количество денег для удвоения или утроения проигрыша. Практика показывает, что либо нужно начинать с очень малых сумм, и тогда есть шанс на 6-7 ходу сорвать куш, либо иметь на счету достаточно денег, чтобы несколько раз удвоить ставку.
Лично мое мнение - средний игрок долго на Мартингейле не продержится, что неоднократно подтверждали уже печальные примеры реальных игроков в рулетку. Возможно, не очень корректно сравнивать "стабильный рынок" и совершенно непредсказуемую казиношную реальность, но ведь нет ничего более нестабильного, нежели стабильность, и уж тут угадать, когда эта стабильность кончится, довольно сложно!

[Al Capone]

Чтобы ответить на вопрос "можно ли?", сначала необходимо сделать поправку. Мартингейл - это не торговая система, это метод управления манименеджментом. Голый мартингейл без какой либо торговой системы приведет к сливу. Мартингейл себя очень хорошо зарекомендовал в торговле во флете, особенно, когда мартингейл применяется для усреднения позиции. Но когда цены выходит из флета и вы стоите в противоположную сторону, то это слив, если вовремя не обрезать убытки. Видели графики доходностей в Альпари? Там частенько можно встретить график в виде "кочерги" - так вот это и есть мартингейл, которого вышибли по стоп-ауту.
Чтобы использовать мартингейл в своей торговле нужно иметь хороший запас баланса, т.к. при серии неудачных сделок может просто не остаться маржи для открытия новой сделки. Поэтому повторюсь - мартингейл это способ управления средствами, и при грамотном подходе приносит хорошую прибыль. Но и риск соответствующий.
Так же торговые системы с применением мартина хорошо работают в тренде, но для этого, как вы понимаете, система сама должна быть трендовой. Если входить на откате и усредняться методом мартингейла и без закрытия предыдущих сделок, то при возобновлении движения можно с легкостью удвоить депозит. Но здесь нужно хорошее чувство рынка: когда закончится коррекция. Ибо просчет даже на пару пунктов может сыграть злую шутку.

[Igor-1982]

Сообщение от Al Capone

Чтобы ответить на вопрос "можно ли?", сначала необходимо сделать поправку. Мартингейл - это не торговая система, это метод управления манименеджментом. Голый мартингейл без какой либо торговой системы приведет к сливу.

Не поспоришь, но, занимаясь мартингейлом, нужно все-таки понимать, в чем суть этого самого принципа вне какой-либо системы и соизмерять риски и возможности.
Пробуя применять систему Мартингейла, скажем, в пробной игре в каком-либо из интернет-казино, у вас может сложиться представление (которое, как мне кажется, ложно), что система эта сработает в любом случае, главное - иметь запас ресурсов. Но попробуйте поиграть в том же казино на свои кровные - и вы поймете, что сколько ставку не удваивай - казино все равно окажется хитрее. Поэтому нередко изначально интересную и вполне подтверждаемую математикой систему можно свести на нет ее нечестным использованием отдельными людьми.
А вот после этого назвать данную систему манименеджментом как-то язык не поворачивается: потому что активным управлением имеющимися средствами тут и не пахнет, есть лишь достаточно "роботизированное", механистическое произведение определенного набора действий без гарантий и возможности влиять на результат. Признавая, что неправильно сужать сферу использования системы только до уровня казино, отмечу, что непредсказуемость, механистичность и возможность осечки присутствуют в данной системе постоянно.

[Dmitry]

Всем привет!
Как писали выше, мартингейл может применяться при усреднении.
При таком подходе просчитать риски трудная задача.
Но есть более демократичный способ применения, при котором просчет рисков задачка из теории вероятностей. Когда то считал, попробую еще раз!

Этот способ основан на том, что Мартин применяется к каждой рыночной ситуации по отдельности.

1.Допустим, трейдер провел анализ: все ему ясно, все понятно. Осуществляется вход в рынок, ставится уровень стопа и профита. Для примера пусть будет 1/1.
Теперь немного теории вероятностей. Сделка – это событие. У события два исхода(и их нужно дождаться), положительное и отрицательное с математической вероятностью 50/50.

2.Еще одно допущение: пусть первая сделка закрылась по стопу. Трейдер снова проводит анализ с новыми рыночными данными, входит в рынок, выставляет уровни стопа и профита в таком же соотношении 1/1, только увеличивает размер сделки в два раза. Риск получить убыток или забрать прибыль для этой сделки также 50/50. Но риск получить вторую подряд убыточную сделку составляет уже 25%. Потому что две подряд сделки это тоже событие состоящее из комбинации элементарных событий.
Вероятность получить второй/третий/четвертый и т.д. стоп можно посчитать по формуле.
Р= (1/2)^n*100%,
где Р- вероятность, n- кол-во событий, 1/2 – вероятность элементарного события.
Причем вероятность не меняется от «количества» времени между событиями.

Если трейдер, разделил рисковую часть своего депозита таким образом, что ему хватит денег на пятое домножение, то вероятность потерять эти деньги = (1/2)^5*100% =3,12%.
При соотношении стоп/профит = 1/1, размер сделки должен увеличиваться в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8, 16, … при этом положительная сделка на любом шаге прогрессии, начиная со второго будет восстанавливать баланс и + 3,12%.
Можно помягче: 1, 1, 2, 4, 8, 16, Риск= 1,56%, Профит=3,12%.

Для трейдеров, чье качество анализа не дает вывести счет в плюс, такой мартин может помочь, только надо понять после какого количества домножений трейдер "поймает" свою волну. (...на основе личной статистики). В любом случае, такой подход не делает трейдера заложником единственной ситуации как при усреднении и всегда есть время подумать.
А лучше всего развивать аналитические способности и обходится без подобных ухищрений!cools