Станет ли алгоритмическая торговля приоритетной среди трейдеров?

[Владимир_R]

Станет ли алгоритмическая торговля приоритетной среди трейдеров?



Исследование: Только 37% покупателей пользуется алготрейдингом, что составляет 22% от общего объема.

Компания Greenwich Associates опубликовала очередной отчет по алгоритмической торговле на рынке Форекс. По данным аналитической компании, спустя много лет стагнации доминирование алготрейдинга на валютном рынке растет гораздо медленнее, по другим классам активов.

Следует признать, что на рынке акций почти каждый второй трейдер пользуется алгоритмами, но на форексе только 37% трейдеров покупают при помощи этих инструментов. Кроме того, на долю алготрейдинга на форексе приходится только 22% от общего объема всех алгоритмических стратегий.

«Учитывая потенциальные возможности, решение проблем дефицита данных и других препятствий является лишь вопросом времени, совершенно очевидно, что алгоритмы вскоре будут играть центральную роль в торговле иностранной валютой», отметил Кен Монахан, старший аналитик по структуре и технологиям рынка Greenwich Associates.

В этом отчете фирма из Коннектикута объясняет относительно низкий уровень проникновения на валютном рынке отсутствием требований к раскрытию информации о торговле.

В связи с этим у трейдеров не было доступа к универсальным данным по ценообразованию и исполнению, которыми пользуются алготрейдеры на рынке акций. Кроме того, форекс-трейдеры много лет наблюдали за тем, как их коллеги на фондовом рынке переходят на алготрейдинг, однако сделки с валютной в основном представляли собой способ хеджирования рисков.

Это ограничило возможности многих трейдеров в использовании алгоритмов, несмотря на возможность экономии и более эффективного управления рисками.

Исследование также показывает, что менее половины трейдеров на рынке Форекс используют эталонные индексы для измерения эффективности торговли. И несмотря на то, что в других классах активов увеличение инструментов анализа транзакционных издержек (TCA) резко возросло, на рынке Форекс ими воспользовалось гораздо меньше трейдеров.

«Тем не менее, есть все основания полагать, что алго-трейдинг займет прочные позиции на валютном рынке. Одна из главных причин — размер потенциального рынка. Форекс-трейдеры рассматривают алгоритмы как идеально подходящие для самых крупных сделок — области рынка, где все еще сохраняется возможность голосового исполнения», отметили аналитики Greenwich.

Алго-трейдинг предполагает использование автоматизированных программ, которые исполняют сделки, следуя определенному набору правил, учитывающих различные параметры, такие как время, курс и объем. Такие платформы используют преимущества искусственного интеллекта и человеческого интеллекта, чтобы снизить торговые издержки и помочь управляющим деньгами контролировать свои бизнес-процессы. Основным преимуществом здесь является не только максимизация прибыли, но и контроль рыночного риска и операционных издержек.