Просадка в трейдинге

[WM-FORUM]

Какую роль в жизни трейдера играют просадки на счете? Можно ли психологически воспринимать просадку как неизбежную составляющую торговли и не рассматривать ее в негативном ключе?

[СССР]

Мне кажется, что трейдер, который зарабатывает (а таких по статистике не более 5%), вообще человек без нервов! Человек-робот

[seter]

Так просадку нужно контролировать и когда она достигает определенного значения предпринимать ограничительные меры.

[Ruta]

Изменение баланса на торговом счёте в отрицательную сторону - это убыток трейдера, к которому он не готов. Просадка измеряется в процентах, и в валюте депозита. У меня была ситуация, когда я открыла сделку, а потом спустя какое-то время, ситуация на рынке начала меняться не в лучшую сторону, и ушла в минус, т.е произошла плавающая (текущая) просадка. Её так называют потому, что со временем происходят изменения в лучшую сторону, или же в худшую, и можно потерять всё, если не закрыть сделку с убытком.
Как показывает практика, просадку рассчитать и исключить практически не возможно, но на неё можно повлиять, или сделать минимальной на торговом счёте, если контролировать все риски, и торговать по своей наработанной системе, не нарушая правил управления капиталом.
У всех профессиональных трейдеров на рынке, существует внеглассное правило, чем глубже просадка, тем дольше из неё потребуется выбираться, т.е она похожа на "долговую яму", из которой так просто не выбраться.
Если трейдеру за две - три сделки удалось "слить" 60% счёта, то восстановить потерянное за короткий промежуток времени не возможно!
С уверенностью нельзя сказать, что каждую сделку можно просчитать, но их нужно анализировать, и если выяснится, что счёт пошёл в минус только из-за несоблюдения правил торговой системы, то виноват в этом будет только сам трейдер, который не вёл дневник в которой должна быть расписана каждая проведённая сделка.

[west1888]

Вот мой взгляд на влияние просадки счета на психологию трейдера с точки зрения моего опыта торговли на NYSE, плюс несколько простых советов как этого избежать.
Каждый трейдер проходит несколько стадий:
1. Я ничего не умею.
2. Я гуру трейдинга.
3. Я все слил.
4. Аккуратная, стабильная торговля либо постоянные взлеты и падения, и как следствие слив депозита.
Поэтому просадка, слив депозита - это неизбежные вещи, через которые проходит каждый трейдер. Просадку счета надо контролировать, а слива депозита не допускать. Вроде бы простые истины, но редко кто им следует. Потому, что риск-менеджменту уделяется мало времени на обучении, вернее про него говорят, но как то вскользь. Все учатся зарабатывать, все гонятся за прибылью и это правильно. Но редко кто учится контролировать свои убытки, таких единицы. Учтите рынок вам ничего не должен, поэтому меняйте свои психологические привычки. Надо не боятся минуса, а боятся не получить прибыль. Надо учится ожидать не плюса, а минуса и делать все, что бы он был минимален.
Вот СССР написал, что те кто зарабатывает на рынке это люди без нервов, люди-роботы. Это не так. Это люди с развитой самодисциплиной, и четко следующие своим правилам. Правила простые: минимизируй убыток и дай прибыли расти. Как это происходит в идеале - тренд пошел против вас, вышли с минимальным убытком, тренд за вас - накапливаете прибыль и на определенных уровнях (отмеченных вами, и только вами!) выходите частью вложенного, что бы получить прибыль. Как это происходит в реальности? Трейдер видя движение против себя и надеясь на чудо, программу сигналы и прочие внешние показатели ждет когда тренд изменится и пойдет за него, если это произошло и он пересидел минус и вышел в плюсе, то подсознательно он всегда теперь будет надеяться на чудо. А чудес как мы знаем не бывает. Следующее такое пересиживание минуса приведет либо к жесткой просадке счета либо к полному сливу депозита. И тогда начинается истерика, я ничего не могу я все время сливаю, трейдинг не для меня.
По этому всегда, особенно если вы начинающий трейдер ставьте стоп-сигналы на убыток. Если ваша позиция верна то тренд пойдет за вас и вы в плюсе, только не забывайте передвигать стоп сигнал. Если нет минимальный убыток и более выгодное вхождение в позицию снова. Выбирайте спокойные акции либо пары, без резких скачков и сквизов. Не ставьте стопы под уровнями, там уже полно таких как вы, при пробитии уровня вы понесете большой убыток, ведь вас выкинет по рынку вместе со стопами таких же горе трейдеров.
Идеально торгующих только в плюс трейдеров не существует в природе, всегда есть минусовые сделки. Поэтому к ним надо относится нормально, считая их уроком и разбирать очень внимательно, даже более внимательно, чем плюсовые сделки! Вот пример, минимального шаблона для разбора минусового трейда.
1. По чему вы вошли в позицию. нужно для понятия и изучения ложных сигналов, что бы в дальнейшем не попадаться на эту удочку дважды, а наоборот использовать их для положительный трейдов.
2. Сколькими средствами вы вошли. На каком этапе усреднялись и зачем вы это сделали. Необходимо для ломания психологических барьеров надежды на всякие уровни и сигналы программ.
3. Минус со сделки которые вы приняли и плюс который вы надеялись получить, для сравнения стоило ли это того или нет. Если вы ожидали прибыль в 100 долларов а получили просадку на 1000, то надо что то менять в стратегии торговли, действует очень отрезвляюще, при следующих трейдах.
Всем удачи в торгах, если что не понятно написал, спрашивайте.

[JOY]

seter, west1888, конторолировать и резать просадки, это понятно, а вот у успешного трейдера, который торгуя, имеет хорошие положительные годовые результаты - сколько у него может быть отрицательных сделок в %? есть такие статистики или это только сам трейдер знает и его инвесторы или работодатели?

Я понимаю, что в деньгах одна положительная сделка может перекрывать 10 отрицательных, но все таки? какой %, хоть примерно? )

[Ruta]

У каждого трейдера просадка привязана к депозиту, и если рассчитать убыток в процентах или цифрах, то он примерно выглядет следующим образом: Трейдер вносит на депозит 1000$, начинает торговать, открывает сделку. На автомате, списывается со счёта залог, для обеспечения маржинальных требований. В процессе торговли, уходит в минус, и размер уменьшается до 850$, но сделка не закрывается. В итоге вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит стал 1150$, в этом случае просадка равна нулю. Но если трейдер закрывает сделку в минус, то просадка равняется 150$, (1000-850$). Показатель абсолютной просадки, очень информативный, и не отражает реальных рисков.

[west1888]

JOY, ннвестора и трейдера должен интересовать конечный результат - прибыль, а он как правильно сказала Ruta абсолютно не информативен, поясню почему.
Процент просадки депозита зависит от стратегии твоей торговли. Я скажу по своему опыту на NYSE, на Форексе я не торговал ни разу. Если ты торгуешь в "тихих" акциях, где движения медленные, где большой объем и самое резкое движение заключается в движении в 15 центов и за один трейд, в одном лоте, ты можешь потерять максимум 5 долларов, но и заработать максимум 50 за одно движение, % отрицательных сделок, может быть более 60. Если ты торгуешь агрессивно, на "быстрых" акциях, где за 30 секунд тренд может изменится на 2-3 доллара,и за одно движение, в одном лоте ты можешь потерять минимум 50-100 долларов, но и заработать 300. Процент отрицательных сделок должен не превышать 30%, иначе слив депозита. И в спокойной и агрессивной торговле, есть свои плюсы и минусы, и судить тут надо не по ппроценту просадки за один трейд, а по % прибыли от сделки за один раз.
Как говорится и состояние счета, и процент просадки - все в твоих руках.
Следующий тип % просадки из-за неверно выбранной или неверно понятой стратегии торговли. Если ты видишь, что все трейды по такой стратегии идут в минус, откажись от нее, либо пытайся ее понять, лучше всего на demo счете, что бы не слиться полностью.
P.S.Меня бы как инвестора интересовало бы не процентовка отрицательных сделок, а стратегия трейдера и примеры его сделок, что бы понять как он торгует,какая его статегия относительно соотношения риск-прибыль и сможет ли он быть долго в плюсе. Или положительный баланс, это просто стечение обстоятельств и удачи отдельно взятого человека, а удача как правило, девушка коварная.

[WM-FORUM]

west1888, а Вы фьючерсами торгуете?

[west1888]

WMFORUM, торгую акциями, внутри дня, до открытия или после закрытия биржи, очень редко беру что то на долгосрок. Так для меня, лично, проще наращивать прибыль и контролировать убытки.